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なんというか eVC4 では CInternetXXX 系のクラスを使うと例外機構がサポートされてないので、エラーが起きると即死しかなかったのがイヤだったのでVS2005買ったんですけど。
例外機構自体はコンパイルできて動くようになったみたいですが、今度は CInternetXXX 系クラスが使えなくなっているようです(´Д⊂

一応
http://msdn.microsoft.com/mobility/windowsmobile/howto/documentation/default.aspx?pull=/library/en-us/dnppcgen/html/migrating_evc_vs2005.asp
この辺に説明がありましたけど。

In MFC 8.0 for devices, Microsoft dropped several classes from the eMbedded Visual C++ MFC 3.0 based on customer feedback and impact on size of the runtime.

言い訳がましいぞヽ(`Д´)ﾉ

#undef _AFX_NO_INET_SUPPORT

とかでなんとかならんかと思いましたが、そんな小手先の変更ではムダっぽかったです…。
CAsyncSocket 使って自分で書けってことですか・・・？
または .NET で作れと？